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Publikationen
- Markes, Jakob, K?stlmeier, Siegfried und R?der, Klaus (2025) Performancevergleich von Luxusuhren, Oldtimern und Wein.
Corporate Finance: (01-02), S. 22-27. - K?stlmeier, Siegfried und R?der, Klaus (2024) T?gliche Renditen und Risiko von Luxusuhren unter Berücksichtigung des Wochenendhandels.
Corporate Finance: (05-06) - Reuthlinger, Eva, K?stlmeier, Siegfried und R?der, Klaus (2024) Beneish M-Score: Aufdeckung von Bilanzmanipulation und erwartete Aktienrenditen.
Corporate Finance: (03-04), S. 78-88. - K?stlmeier, Siegfried und R?der, Klaus (2023-01) Beta-Sch?tzer in Deutschland: Vergleich und Prognosef?higkeit für zukünftige Aktienrenditen.
Corporate Finance: (01-02), S. 7-15. - K?stlmeier, Siegfried und R?der, Klaus (2023) Der globale Markt für Luxusuhren: Spillover-Effekte auf Aktien-, Anleihe- und Rohstoffm?rkte.
Corporate Finance: (07-08) - Alexander, Freundl, K?stlmeier, Siegfried und R?der, Klaus (2023) Die Kursreaktion von Aktiengesellschaften nach Investitionenvon Warren Buffett.
Corporate Finance: (05-06), S. 124-131. - K?stlmeier, Siegfried und R?der, Klaus (2022) Der Markt für Luxusuhren: Eine empirische Analysealternativer Geldanlagen.
Corporate Finance: (09-10), S. 258-264. - Boshof, Tobias, K?stlmeier, Siegfried und R?der, Klaus (2022) Empirische Untersuchung von europ?ischen Zombieunternehmen: Eine Frage der Definition.
Corporate Finance: (07-08) - K?stlmeier, Siegfried und R?der, Klaus (2022) In Gold We Trust: Should German Investors Consider Gold in Stock Portfolios?.
: 4 (19), S. 417-436. ISBN 978-1-80061-190-0, 978-1-80061-191-7.
https://dx.doi.org/10.1142/9781800611917_0019 - Platzgummer, Hannes und R?der, Klaus (2021) Der Erfolg von Dividendenstrategien - Eine empirische Analyse der Strategie mit Blick auf Covid-19.
Corporate Finance: (5-6), S. 132-138. - K?stlmeier, Siegfried, Strohmeier, Franz und R?der, Klaus (2021) Wochentagseffekte bei Risikofaktoren auf dem deutschen Kapitalmarkt.
Corporate Finance: (9-10), S. 301-308. - K?stlmeier, Siegfried und R?der, Klaus (2020) Die Prognostizierbarkeit der Marktrendite.
Corporate Finance: (07-08), S. 220-228. - Niedermüller, Stefan und R?der, Klaus (2020) Lohnt sich nachhaltige Geldanlage?.
Corporate Finance: (03-04), S. 69-75. - Baldauf, Martin und R?der, Klaus (2019) Die Kursreaktion auf eigenkapitalneutrale Aktienausgaben in Deutschland: Ein Klassiker in neuer Besetzung.
Corporate Finance: (07-08), S. 194-200. - Brandt, Lukas und R?der, Klaus (2019) Die Kursreaktion von Anleihen der Automobilhersteller als Folge von 百利宫_百利宫娱乐平台￥官网elgate.
Corporate Finance: (09-10), S. 262-269. - K?stlmeier, Siegfried und R?der, Klaus (2019) Kurseffekte von Aktienrückk?ufen in Deutschland und die zugrunde liegenden Motive von deren Ankündigung.
Corporate Finance: (01-02), S. 10-17. - Wessels, Ulrich und R?der, Klaus (2016) Die Kurswirkung von Delistings in Deutschland.
Corporate Finance: (10), S. 357-362. - Lesser, Kathrin, Huber, Bernd und R?der, Klaus (2016) Sin Investing - Eine Analyse unethischer Investments.
Corporate Finance: (01-02), S. 13-20. - Pickel, Jennifer und R?der, Klaus (2015) Die Kurswirkung von Aktienrückk?ufen in Deutschland.
Corporate Finance: (11), S. 421-427. - Lesser, Kathrin, Schneider, Antonia und R?der, Klaus (2015) Social Trading.
Banking and information technology: 16 (3), S. 52-61. - B?hm, Christina, Hofstetter, Manuel und R?der, Klaus (2015) Trends und Entwicklungen deutscher Kraftstoffpreise - Eine deskriptive Analyse von Intraday-Preisinformationen.
Corporate Finance: (10), S. 362-368. - Wessels, Ulrich und R?der, Klaus (2014) Der Halloween-Effekt am deutschen Aktienmarkt.
Corporate Finance: (09), S. 345-349. - Lesser, Kathrin und R?der, Klaus (2014) Grün, aber teuer? - Eine Performanceanalyse grüner Kapitalanlagen.
Corporate Finance: (12), S. 509-512. - Schmidhammer, Christoph, Lobe, Sebastian und R?der, Klaus (2014) The real benchmark of DAX index products and the influence of information dissemination: A natural experiment.
Journal of Asset Management: 15 (2), S. 129-149.
https://dx.doi.org/10.1057/jam.2014.13 - Lobe, Sebastian und R?der, Klaus (2011) Extreme B?rsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open End Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel.
Kredit und Kapital: 44 (2), S. 217-242.
Prof. Dr. Klaus R?der
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