Zeitreihen?konometrie

16.04.2024: Die Lernzielkontrolle findet am 13. Juni 2024 statt.

Die drei Pr?senztermine zum Austausch und Fragenstellen sind:

• 17. April 2024
• 5. Juni 2024
• 17. Juli 2024

23.03.2024/02.02.2024: Im Sommersemester 2024 ist die Vorlesung Zeitreihen?konometrie als Screencast via GRIPS verfügbar. Der Screencast wurde gr??tenteils im Sommer 2022 aufgezeichnet. Zus?tzlich wird es drei Pr?senztermine geben, der erste findet am 17. April 2024 im W 112 statt. Die anderen beiden werden noch bekannt gegeben werden.

Die ?bungen finden in Pr?senz statt.

Vorlesungsfolien und ?bungsbl?tter k?nnen Sie von dieser Webseite herunterladen. Daten und R-Programme von GRIPS.

14.03.2023: Ab Sommersemester 2023 gilt:

Als semesterbegleitende Leistung (SBL) wird eine Lernzielkontrolle, voraussichtlich in Vorlesungswoche 9, abgehalten. Die Lernzielkontrolle z?hlt 16%, die Klausur 84% zur Gesamtnote.

01.04.2020: 百利宫_百利宫娱乐平台￥官网es Semester wird sowohl in der Vorlesung als auch in der ?bung die Open Source Software R für Anwendungsbeispiele und Datenarbeiten verwendet. Bitte installieren Sie daher zur L?sung der ?bungsbl?tter R und RStudio auf Ihrem Laptop/ Rechner.

Download des R Pakets:

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- R für Linux

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BESCHREIBUNG / LERNINHALTE

Die Analyse von Zeitreihendaten spielt eine zentrale Rolle in der empirischen Wirtschaftsforschung und noch allgemeiner in Data Science und steht deshalb im Mittelpunkt von Zeitreihen?konometrie. Zeitreihendaten k?nnen dabei eine unterschiedliche Dynamik aufweisen und von Trends, Saisonmustern, Strukturbrüchen oder langfristigen Gleichgewichtsbeziehungen gepr?gt sein.

Studierende lernen, die jeweiligen Eigenschaften von Zeitreihendaten zu erkennen und entsprechend geeignete ?konometrische Zeitreihenmodelle auszuw?hlen und anzuwenden. Sie erlernen die hierfür relevanten Grundlagen statistischer und ?konometrischer Theorie und ihre praktische Anwendung auf Basis der frei verfügbaren Software R.

Im Kurs?Zeitreihen?konometrie geht es um die Analyse von Zeitreihendaten. Dazu geh?rt das Studium der Eigenschaften m?glicher datengenerierender Zeitreihenprozesse. Von zentraler Bedeutung ist hier die Theorie der autoregressiven Prozesse (man stelle sich diese als eine stochastische Variante von deterministischen Differenzengleichungen vor). Die Analyse von Zeitreihendaten erfordert eine Reihe von zus?tzlichen Kenntnissen, da z.B. die Sch?tzeigenschaften des Kleinst-Quadrate-Sch?tzers (OLS) von den Exogenit?tseigenschaften der Regressoren bzw. von den dynamischen Stabilit?tseigenschaften des autoregressiven Prozesses abh?ngen, der die beobachteten Daten generiert haben k?nnte. Wesentlich ist auch, ob ein Trend oder Saisonmuster vorliegt. Eng verbunden hiermit ist die Fragestellung, ob ein beobachteter Zeittrend deterministischer Natur ist oder eine Auspr?gung eines Random Walks ist. Zur Beantwortung dieser Frage sind sogenannte Einheitswurzeltests notwendig. Pr?gen Zeittrends mehrere Zeitreihen gemeinsam, so k?nnen langfristige Gleichgewichtsbeziehungen zwischen den Variablen vorliegen, zu deren Modellierung Kointegrationsmodelle verwendet werden. 百利宫_百利宫娱乐平台￥官网e Modelle spielen insbesondere in der empirischen Makro?konomie eine herausragende Rolle und sind ein unverzichtbares Werkzeug für Prognosen.

GLIEDERUNG

• Zeitreihenmodelle mit streng exogenen Regressoren
• Trends und Saisonalit?t
• Autoregressive Zeitreihenmodelle
• Asymptotische Eigenschaften des OLS-Sch?tzers für autoregressive Modelle
• Nichtstation?re Zeitreihenprozesse, Random Walk-Prozesse
• Dynamische Regressionsmodelle mit unkorrelierten Fehlern
• Regressionsmodelle mit autokorrelierten und heteroskedastischen Fehlern
• Tests auf Autokorrelation in den Residuen
• Einheitswurzeltests: Tests zum ?berprüfen der Random Walk-Hypothese
• Fehlerkorrekturmodelle, Kointegration (Sch?tzung und Test)
• Prognose und Prognoseintervalle

LITERATUR

Wooldridge, J.M. (2009 - oder neuer).?Introductory Econometrics. A Modern Approach, 4. Auflage, Thomson South-Western (Chapters 5, 7, 9, 10 - 12, 18).

ZIELGRUPPE /?VORAUSSETZUNGEN

Die Veranstaltung richtet sich an Bachelor-Studierende der 2. Studienphase, die breits die Veranstaltung Einführung in die ?konometrie besucht haben.?

NOTENVERGABE

Siehe Tab Aktuelles oder aktuelle Version des Modulkatalogs.?

Terminplan