#################################################
### Erstellen von R Packages
#################################################

# Beispiel: Die Funktionen und Daten zur ML-Sch?tzung
# in Abschnitt J (Numerische Optimierung) sollen zu
# einem Paket zusammengefasst werden, das sich mit

library(GARCHml)

# einlesen l?sst.

### VORGEHEN:

#################################################
### 1. Erzeugen der Funktionen, Datens?tze etc. in R
#################################################

# Siehe I_Optimization.R

LogLik.GARCH <- function(PAR,X,P,Q)
{
c <- PAR[1]; a <- PAR[2:(P+1)]; g <- PAR[(P+2):(P+Q+1)]
n <- length(X)
h_sq <- rep(var(X),n)
ll <- numeric(n)
if (sum(a)+sum(g)>1) return(Inf)
if (any(PAR<0)) return(Inf)
for (i in (max(P,Q)+1):n)  {
    h_sq[i] <- c+sum(X[i-(1:P)]^2*a)+sum(h_sq[i-(1:Q)]*g)
    ll[i] <- 0.5*(log(2*pi)+log(h_sq[i])+X[i]^2/h_sq[i])     # minus Likelihood
 }
h_sq <<- h_sq
return(sum(ll))
}

ML.GARCH <- function(x, p=1, q=1, startwerte = NULL, ...)
{
if (is.null(startwerte)) startwerte <- c(var(x),rep(0,p+q))
result.nlm <- nlm(f=LogLik.GARCH, p=startwerte, X=x, P=p, Q=q, 
  hessian=TRUE, ...)
result.table <- cbind(                         # sch?tzer und standardfehler
  Estimate = result.nlm$estimate,
  Std.err. = sqrt( diag( solve(result.nlm$hessian))))
rownames(result.table) <- c("c",paste("a",1:p,sep=""),paste("g",1:q,sep=""))
RESULT <- list(Table=result.table,nlm=result.nlm,LogLik=-result.nlm$minimum)
class(RESULT) <- "garch"
return(RESULT)
}

print.garch <- function(x) print(x$Table)        # Ausgabe des Sch?tzergebnisses

setwd("g:/R Kurs/Daten2")              # Datensatz einlesen, Renditen
DAX <- read.csv("Daxdaily.csv")             # berechnen
DAX$Return <- c(NA,diff(log(DAX$Adj.Close)))
DAX$Date <- as.Date(DAX$Date)

library(zoo)
?zoo
returns <- zoo(x = diff(log(DAX$Adj.Close)), order.by = DAX$Date[-1], frequency = NULL)


#################################################
### 3. Erzeugen eines Source-Verzeichnisses mit Codes, Daten und Dokumentationen
#################################################

### Automatische Erzeugung in das Arbeitsverzeichnis

setwd("g:/R Kurs/Daten2")
package.skeleton("GARCHml",
  list=c("LogLik.GARCH","ML.GARCH","print.garch","DAX","returns"),
  force=TRUE)


### Dokumentation des Pakets sowie der Funktionen und Datens?tze

# DESCRIPTION Datei modifizieren
# Wichtig: Nach Depends: ... zu ladende Pakete schreiben!
Package: GARCHml
Type: Package
Title: Maximum Likelihood Estimation of GARCH Processes
Version: 1.0
Date: 2013-10-08
Author: Roland Weigand <roland.weigand@wiwi.uni-r.de>
Maintainer: Roland Weigand <roland.weigand@wiwi.uni-r.de>
Depends: R (>=2.15.1), zoo   # WICHTIG!
Description: This is an example package to describe the building of R packages.
License: Unlimited           # Oder GPL-2 oder so
LazyLoad: yes

# In Ordner g:\r kurs\daten\GARCHml\man
# gehen. *.Rd Dateien enthalten die Dokumentationen -> modifizieren

# Falls Doku nicht erw?nscht: 
# *.Rd Dateien ausser das mit dem Paketnamen
# L?SCHEN (wenn Titel einer *Rd fehlt, geht es nicht)


### Namespace erzeugen und exportieren (falls erw?nscht)

# Erzeuge (Text-)Datei NAMESPACE (ohne Endung) im g:\r kurs\daten\GARCHml Verzeichnis
# DARIN:

# Gib Pakete an, auf deren Funktionen zugegriffen wird

import(AER) # hier nicht notwendig!

# Spezifiziere Funktionen, die exportiert werden sollen (die nach laden des Pakets sichtbar
# sein sollen)

export("ML.GARCH","data.dax","print.garch")

# S3 Klassen und Methoden definieren (hier: print.garch ist die print-Funktion 
# f?r die S3-Klasse garch)

S3method(print, garch)

### C-codes etc.: in ein Unterverzeichnis GARCHml\src packen
# k?nnen mit .C() Funktion in den R-Codes verwendet werden -> Anleitung lesen

#################################################
### 4. Installieren bzw. Kompilieren
#################################################

# Im Explorer auf Ordner R\R-2.12.0\bin\i386 gehen
# Dann 'cmd' in die Adressleiste eingeben -> Eingabeaufforderung
# Eingabe 
Rcmd build g:\GARCHml
# um Paketsource zu erstellen und zu verpacken

Rcmd INSTALL g:\GARCHml
# um Paket in die Standard-Bibliothek zu installieren 

# Dann mit
library(GARCHml)
# einlesbar!